SQL Azure并不完全支持SQL Server内所有的特性和数据类型。当前版本的SQL Azure并不支持分析服务、复制、报表服务以及Service Broker。
因为SQL Azure负责物理管理，所以任何企图直接操作物理资源的语句和选项都被屏蔽掉了，例如Resource Governor、文件组访问或一些关于服务器的数据库定义语言（DDL）语句。另外，也不能够设置服务器选项、SQL跟踪标记（Trace Flag）或SQL Server Profiler以及Database Tuning Advisor。
　　总体来看，SQL Azure采用了更先进的架构设计，由微软基于云进行托管，提供的是可扩展、多租户、高可用的数据库服务。SQL Azure Database帮助简化多数据库的供应和部署，开发人员无需安装、设置数据库软件，也不必为数据库打补丁或进行管理。SQL Azure为用户提供了内置的高可用性和容错能力，且无需客户进行实际管理。SQL Azure Database支持TDS和Transact- SQL（T- SQL），客户可以使用现有技术在TSQL上进行开发，还可以使用与现有的客户自有数据库软件相对应的关系型数据模型。SQL Azure Database提供的是一个基于云的数据库管理系统，它能够整合现有工具集，并提供与客户自有软件的对应性。

SQL Azure数据库管理与SQL Server数据库在物理管理方面最大的不同是，SQL Azure不仅能够自动复制所有数据来提供高可用性，还可以管理负载均衡。当任何主数据库服务器停止工作的时候，另外一台正常运行的备份数据库会自动接替主服务器，这就是故障转移的功能。而且，这个过程对用户来说是透明的。
　　为了提供这一层面的物理管理，用户不能控制SQL Azure的物理资源。举例来说，不能指定数据库或索引驻留的物理硬盘或文件组。因为不能访问计算机的文件系统并且所有的数据都会被自动复制，所以SQL Server的备份和恢复命令在SQL Azure上无效。
如果用SQL Server的backup命令行去备份database会提示:
Statement 'BACKUP DATABASE' is not supported in this version of SQL Server.
默认SQL Azure服务会备份所有的数据库，但这个备份是物理备份，只有15天，如果想找到15天前的备份就比较困难了。